美国留学全方位解析金融工程专业

2014-02-12 17:52:36来源：网络

　　什么是金融工程

　　金融工程在不同的美国大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

　　近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。新东方在线指出，如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年。金融工程同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

　　MFE(master of Financial Engineering金融工程硕士)和MBA有什么不同?

　　MBA是一种泛面商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。此外，申请金融工程硕士不需要有工作经验，这和MBA有很大不同，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的同学。最后，MFE的学习是一年，而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。

　　金融工程研究方向

　　证券衍生物定价

　　90年代，金融数学的鼻祖Dr Robert C Merton 利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA，Credit Directives都是按照Dr Robert的理论定价的。证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析，differential equation(物理应用数学必学的课程)的基础，学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所，保险公司，银行。

　　风险分析

　　金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等，和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。

　　金融模型

　　数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型的专业的学习包括，Linear Modeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。

　　金融信息分析

　　信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习/研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。

　　就业与薪酬

　　新东方在线介绍金融工程在美国就业与薪酬情况

　　Financial Analysts 金融分析师

　　40%的金融分析师就业于金融和保险行业，包括证券和商品经纪、银行和信贷机构，以及保险公司。其他则就职于私营企业或政府机构。

　　平均工资：$66，590 　　　　薪酬范围：$50，700 -- $90，690

　　Insurance Underwriters 保险业者

　　65%的保险从业者受雇于保险公司，只有少部分就职于银行、融资公司、房地产公司等。

　　平均工资：$52，350 　　　　薪酬范围：$40，000 and $71，070

　　Claims Adjusters， Appraisers， Examiners， and Investigators保险理赔员、估价师

　　70%保险理赔员、估价师受雇于保险公司、保险经纪公司及相关行业，例如私营保险索赔公司等。

　　平均工资：$50，660 　　　　薪酬范围：$38，520 and $65，210

　　新东方在线介绍金融工程在中国的就业情况

　　现在中国的金融工程课程和体系都是直接引进美国的金融工程的教育。就中国的现状而言，金融制度和金融政策正在酝酿阶段，现在金融工程并没有形成一个适合中国企业的体系。金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：

　　基金公司：基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

　　证券公司：证券公司现在正处在最艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

　　银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行僵化用人制度，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场，抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

　　申请建议

　　开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。新东方在线建议，Quantitative Finance Programs的招生一般都明确规定学生一般要有很强的理工背景，甚至是数学背景。例如，芝加哥大学的 Math Finance 的Program的招生就劝申请人要认真了解自己的背景：“如果你们不会金融我们可以教你，但如果你不会数学，那请你们先回去学好数学再来” 提供这一类program的学校一般是学校的数学系，或者工程系，有少部分是统计或工商管理系提供的。申请人必须要提供TOEFL，GRE 成绩，本科学位， PS，RESUME，推荐信。多数的quantitative finance programs 都会公开或者非公开的倾向于招收有以下课程基础的学生：

　　·Two Calculus courses 两门微积分的课程　　　　　　　　　　

·An Introduction to Linear Algebra 线性代数

　　·Probability or Basic Statistics Course 基础统计学　　　　　　 ·Analysis 关于数理分析的课

　　·Differential Equation 微分方程式　　　　　　　　　　　　 ·Some Exposure to Finance or Economics 一些金融或者经济学的课程

　　MFE喜欢理工背景的学生，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数学基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。以下是推荐的一些课程：

　　·微积分、线性代数　　　·概率论、测度论　　 ·数理统计　　 ·偏微分方程　　 ·实变函数、随机过程　　 ·数值方法　　·C++编程、算法与数据结构

　　申请人要注意一点的就是要清楚了解申请的专业是倾向于理工科还是商科。如果偏向于理工科，那么入学录取会比较偏重于申请人本身的学术背景以及研究能力，而且申请这一类学校奖学金是有机会拿的。如果是设于商学院下的金融工程，那么录取要求很可能跟MBA相似 - 要GMAT成绩，看重工作经验，拿奖机会少。

　　开设金融工程专业的美国大学

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